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Los "credit default swaps" (cds) y la necesidad de su regulación.

Carmen Galán López 12 de Enero de 2012 a las 14:43 h

Nota del Editor: Carmen Galán López, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, resume la comunicación presentada en el IX Seminario Harvard-Complutense celebrado el pasado mes de noviembre en la Universidad de Harvard.

Los "Credit Default Swaps" (CDS en la terminología inglesa) o "permutas de cobertura de riesgo" (en la terminología española), son productos financieros derivados que nacen en el ámbito de las grandes inversiones como cobertura del riesgo de impago. Su aparición o diseño, se sitúa en la década de los años noventa y marcados por el riesgo que genero el desastre del petrolero Exxon Valdes y las indemnizaciones millonarias que genero, arrastrando a la empresa.

 

 

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