ELEMENTOS DE MATEMÁTICA ACTUARIAL SOBRE PREVISIÓN SOCIAL Y SEGUROS DE VIDA
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I. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA METODOLOGÍA ACTUARIAL
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Home - Elementos básicos de la metodología actuarial - Tablas utilizadas en la práctica aseguradora

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4. TABLAS UTILIZADAS EN LA PRÁCTICA ASEGURADORA

Como ya se ha comentado en el epígrafe 3, un criterio fundamental que se sigue en el ámbito asegurador, consiste en distinguir las tablas de mortalidad atendiendo a la naturaleza del riesgo que cubren. En virtud de ello, se habla de tablas de mortalidad para caso de fallecimiento o para caso de supervivencia. Veamos, a continuación, las tablas de mortalidad más ampliamente utilizadas por las aseguradoras españolas, en la actualidad o en el pasado reciente. Están recogidas en el fichero Tablas.

4.1 Tablas para caso de fallecimiento.

Dentro de este grupo encontramos las tablas de experiencia suiza GKM/F-80 y GKM/F-95. Las letras, con las que se identifican, corresponden a la expresión “GruppenKapitalversicherung – Männer / Frauen” (procedente del alemán) e informa de que son de aplicación a seguros de grupo, según que sean hombres o mujeres, respectivamente 1. Los dígitos aluden al año en que estuvieron completadas.

Las tablas GKM/F-80, utilizadas hasta la entrada en vigor de las GKM/F-95, se constituyeron recogiendo la experiencia de 1.900.000 hombres y 260.000 mujeres durante el periodo 1971-75. La edad límite de la tabla fue 117 años en ambos sexos. En la tabla GKM-80 se puede observar el comportamiento habitual de la qx, que crece con la edad. "Así, el gráfico 1 (hoja gkm80-95) muestra un crecimiento, especialmente intenso, a partir de los 65 años". Aunque la gráfica parece indicar que la qx apenas varía antes de esa edad, al observar el intervalo 15-50 (gráfico 2 de la misma hoja) se puede apreciar que la qx tiene un suave crecimiento lineal entre los 15 y los 33 años, aproximadamente, y exponencial desde entonces.

Por su parte, las tablas GKM/F-95 utilizaron los datos aportados por 3.800.000 hombres y 1.540.000 mujeres en el periodo 1986-90. La edad límite de la tabla fue 120 años en los hombres y 126 en las mujeres. En la tabla GKM-95 se aprecia un comportamiento excepcional en la qx: el riesgo de muerte crece en el tramo 15-17, desciende en el intervalo 18-29 y crece de ahí en adelante (véase gráfico 3 de la hoja gkm80-95). Este comportamiento se explica por la mayor mortalidad, debida a los accidentes, que afecta a los hombres observados entre el final de la adolescencia y el comienzo de la etapa adulta.

En virtud de ello, al comparar ambas tablas masculinas se observa que, en el tramo 15-33, el riesgo de muerte es mayor en la GKM-95 que en la GKM-80 (véase gráfico 4 de la hoja gkm80-95). En el tramo 34-w la situación es la contraria, reflejando el hecho de que, en el periodo 1986-90, las personas vivían más que quince años antes. Las diferencias son especialmente ostensibles a partir de los 80 años (véase gráfico 5 de la misma hoja), indicando que es en estas edades donde las ganancias de vida han sido mayores.

En el caso femenino se observa que, tanto en la GKF-80 como en la GKF-95, la qx crece suavemente hasta los 45 años y exponencialmente a partir de entonces (véase gráfico 6 de la hoja gkf80-95). También se aprecia que la probabilidad de fallecimiento siempre es menor en la GKF-95 que en la GKF-80. La diferencia se hace más evidente a partir de los 90 años (véase gráfica 7 de la misma hoja).

Asimismo, al comparar las tablas GKM-95 y GKF-95 (en los gráficos 8 y 9 de la hoja gkm-f95) se puede se puede observar que la qx de la tabla de hombres siempre está por encima de la de mujeres.


[1] No obstante en nuestro país se aplicaron, tanto en seguros colectivos, como en seguros individuales.

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